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边际VaR值和成分VaR值定义
VaR：Value at Risks，在险价值，是指未来一段特定的时间内，在市场正常波动的情况下，某一金融资产或投资组合在给定置信水平下可能遭受的最大损失。Va
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用均值方差法计算边际VaR值和成分VaR值（Python）_Machise的博客_成分var
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