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强化学习在量化投资中应用(理论简介)

来源:互联网 
  • 什么是强化学习?

强化学习任务通常用马尔科夫决策过程(MarkovDecision Process,MDP)来描述:机器处于环境E中,状态空间为S,其中每个状态s∈S是机器给你知道的环境的描述;机器能采取的动作构成了动作空间A,若某个动作a∈A作用在当前状态s上,则潜在的转移函数P将使得环境从当前状态按某种概率转移到另一个状态,在转移到另一个状态的同时,环境会根据潜在的“奖赏”(Reward)函数R反馈给机器一个奖赏。综合起来,强化学习任务对应了四元组强化学习任务通常用马尔科夫决策过程(MarkovDecis




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