前言：
从上个世纪卡尔曼滤波理论被提出，卡尔曼滤波在控制论与信息论的连接上做出了卓越的贡献。为了得出准确的下一时刻状态真值，我们常常使用卡尔曼滤波、扩展卡尔曼滤波、无迹卡尔曼滤波、粒子滤波等等方法，这些方法在姿态解算、轨迹规划等方面有着很多用途。卡尔曼滤波的本质是参数化的贝叶斯模型，通过对下一时刻系统的初步状态估计（即状态的先验估计）以及测量得出的反馈相结合，最终得到改时刻较为准确的的状态估计（即状态的后验估计），其核心思想即为预测+测量反馈，而这两者是通过一个变化的权值相联系使得最后的状态后验估计无限逼近系统准确的状态真值，这个权值即为大名鼎鼎的卡尔曼增益。可以说，卡尔曼滤波并不与传统的在频域的滤波相似，而是一种在时域的状态预测器，这就省去了时域频域的变换的步骤，而这种状态预测器不仅仅在工程上有很广的应用，在金融方面例如股票的走势等等方面也可以有很多的应用。从上个世纪卡尔曼滤波理论被提出，卡尔曼滤波在控制论与信息论的连接上做
