未经授权，严禁转述
研讨目的
本篇文章参考华泰证券《华泰风险收益一致性择时模型》，采取研报内的办法对风险收益一致性进行研讨。依据研报剖析，当行业的收益率与其贝塔出现较好的正相干时，可以以为市场收益率为正，市场处于上涨状况；当行业的收益率与其贝塔出现负相干时，可以以为市场收益率为负，市场处于下跌状况，应用这类关系便可构造择时模型。这是华泰风险收益一致性择时的根本思想。本篇文章参考华泰证券《华泰风险收益一致性择时模型》
阅读背景：
风险收益一致性择时模型
来源：互联网
分享到：
