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和宏观经济数据不同，金融市场上多为高频数据，比如股票收益率序列直观的来讲 ，后者要比前者“抖动”多了有漂移且随机波动的序列，在一元或多元的情形下，构建Copula函数模型和GARCH模型是最好的选择。和宏观经济数据不同，金融
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【大数据部落】R语言多元CopulaGARCH模型时间序列预测
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